Работодатель удержал Social Security и Medicare. Разве студентам это положено?

Нет — участники Work and Travel со статусом J-1 считаются нерезидентами и от этих взносов освобождены. Если их всё-таки удержали, деньги возвращаются, но по отдельной процедуре и дольше обычного.